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医药生物科技LOF : 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LO

发布日期:2021-12-20 03:44   来源:未知   阅读:

  中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)由信诚中证800医药指数分级证券

  根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》约定,信诚中证800医药

  指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规

  规定终止信诚医药A份额与信诚医药B份额的运作,无需召开基金份额持有人大会。据

  此,基金管理人已于2020年12月2日在指定媒介发布《信诚中证800医药指数分级证券

  投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,向深圳证

  券交易所申请信诚中证800医药指数分级证券投资基金的两级子份额退市,并于2020年

  12月31日(基金折算基准日)进行基金份额折算,《中信保诚中证800医药指数型证券

  投资基金(LOF)基金合同》于基金折算基准日次日正式生效,《信诚中证800医药指数分

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照

  《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会核准。中国证监会

  对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表

  本基金投资于证券市场,基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者

  根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金

  前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、

  经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统

  性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实

  施过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险等。投资人在进行投资决策前,请

  将样本空间证券按中证行业分类方法分类,进入各一级、二级行业的全部证券形成相

  基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基

  本基金可投资存托凭证,存托凭证是指由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内

  发行、代表境外基础证券权益的证券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制

  制度,但除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国

  存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风

  险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在

  差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引

  发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异

  以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上

  市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律

  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,

  可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机

  制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请

  本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2021年11月19日,有关财务数据

  第十部分 基金份额的非交易过户、转托管、冻结与质押等其他相关业务 ........................ 24

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证

  券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》

  (以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称

  “《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称

  “《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》

  (以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规的规定,以及《中信保诚中证800医药

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。

  本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事

  人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人

  和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照

  《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人

  住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号

  涂一锴先生,董事长,管理学硕士。历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经

  理助理,中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限责

  Wai Kwong SECK(石怀光)先生,副董事长,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星展银

  行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼首席财务

  官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投资管理(上海)有

  张翔燕女士,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银

  行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控

  股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司副董事

  长,中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。

  魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经

  理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官、瀚

  亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监事。

  李林海先生,董事,管理学硕士。历任普华永道会计师事务所审计员,甫瀚投资管理咨询有

  限公司项目经理,中信信托有限责任公司稽核审计部主管、计划财务部高级主管、投贷运管部高

  金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港机场管

  理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财务官,信和置

  夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总

  行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致

  杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任

  注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投

  於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气

  金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任中信保诚基金管理有限公司首席人力资源官。

  涂一锴先生,董事长,管理学硕士。历任中信银行股份有限公司总行营业部公司银行部总经

  理助理,中信信托有限责任公司信托业务三部总经理、公司业务总监等职。现任中信信托有限责

  张翔燕女士,董事,总经理,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银

  行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控

  股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责任公司副董事

  长,中信保诚基金管理有限公司董事长。现任中信保诚基金管理有限公司总经理。

  唐世春先生,常务副总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管理有限

  公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,中信保诚基金

  管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官、总经理。现任中信保诚基金管理有

  桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,中乔智

  威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基金管理有限公

  司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司副总经

  潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集团业务

  协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总

  胡喆女士,副总经理,工学硕士。历任申银万国证券研究所研究员,海通证券研究所高级研

  究员,海通证券资产管理部研究部经理,中信保诚基金管理有限公司高级研究员、研究总监、副

  首席投资官、总经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、首席投资官、特定资产投

  韩海平先生,副总经理,经济学硕士。历任招商基金管理有限公司数量分析师,国投瑞银基

  金管理有限公司固定收益组副总监、基金经理,融通基金管理有限公司固定收益部总监、基金经

  理,国投瑞银基金管理有限公司总经理助理、固定收益部总经理,中信保诚基金管理有限公司总

  经理助理。现任中信保诚基金管理有限公司副总经理、固定收益负责人、混合资产投资部总监、

  陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业部总经

  理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术总监、信息技

  术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管理有限公司首席信息

  周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,上海航

  运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保诚基金管理有

  黄稚女士,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安

  证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程

  师、基金经理助理。现任中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证基建工程指

  数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证

  800有色指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金

  (LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证智能家居指数型证

  吴雅楠先生,自2013年8月16日至2015年3月27日担任本基金基金经理;

  杨旭先生,自2015年1月15日至2019年9月18日担任本基金的基金经理。

  1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申

  4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1.基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

  办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利

  (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;

  (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

  公司内部控制制度,是指公司为了保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险

  而设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、措施和方法等文本制度的总称。内部控制的总体

  目标是:建立一个决策科学、营运高效、稳健发展的机制,使公司的决策和运营尽可能免受各种

  全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流程的所有环

  有效性原则:各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章,不得与

  相互制约原则:在公司的各个部门之间、各业务环节及重要岗位体现相互监督、相互制约,

  做到公司决策、执行、监督体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、岗位的设置分离(如交

  易执行部门和基金清算部门的分离、直接操作人员和控制人员的分离等),形成权责分明、相互

  及时性原则:内部控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化而不断

  修正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善;

  成本效益原则:公司将充分发挥各机构、各部门及广大员工的工作积极性,尽量降低经营运

  防火墙原则:公司基金投资、基金交易、投资研究、市场开发、绩效评估等相关部门,应当

  在空间和制度上适当分离,以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定

  公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效的多级

  董事会下设风控与审计委员会,对公司经营管理与基金运作的合规性进行全面和重点的分析

  公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和董事会的授权进行工作。

  二级风险防范是指在公司风险管理委员会、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险

  总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分

  析、评估,制定相应的风险管理制度并监督制度的执行,全面、及时、有效地防范公司经营过程

  投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略,对基

  金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。

  监察稽核部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、各部门、

  公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措

  施,达到:一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、

  业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制;相关

  本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及

  管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真

  实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证

  券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学

  位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金

  (一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管

  理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产

  品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客

  截至2021年9月30日,中国银行已托管968只证券投资基金,其中境内基金920只,QDII

  基金48只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中

  国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作

  贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后

  保留意见的审阅报告。2020年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内

  部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关

  规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基

  金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关

  规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  2.场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位,具体名单见本基金

  基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售本基金

  中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)由信诚中证800医药指数分级证券投资

  信诚中证800医药指数分级证券投资基金经中国证监会2013年6月24日《关于核准信诚中

  证800医药指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]832号)的核准,于2013年7

  月22日至2013年8月9日期间进行公开募集。募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手

  续。经中国证监会书面确认(基金部函[2013]718号),《信诚中证800医药指数分级证券投资基

  金基金合同》于2013年8月16日起正式生效。基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金

  根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》约定,信诚中证800医药指数分

  级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止信诚

  医药A份额与信诚医药B份额的运作,无需召开基金份额持有人大会。据此,基金管理人已于

  2020年12月2日在指定媒介发布《信诚中证800医药指数分级证券投资基金之A类份额和B类

  份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,向深圳证券交易所申请信诚中证800医药指

  数分级证券投资基金的两级子份额退市,并于2020年12月31日(基金折算基准日)进行基金

  份额折算,《中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)基金合同》于基金折算基准日

  次一日正式生效,《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

  基金合同存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,

  基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中

  本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人

  申购时收取申购费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份

  额;在投资人申购时不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为

  C类基金份额。基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书、基

  本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算并公告各类基金份额净值和各类

  在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,

  根据基金实际运作情况,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可以调整基金

  份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销

  基金合同生效后,A类基金份额投资人可通过场外或场内两种方式进行申购与赎回。C类基

  金份额投资人可通过场外方式对基金份额进行申购与赎回。基金管理人有权根据实际情况开通C

  类基金份额等其他份额类别的场内申购和赎回业务,具体见基金管理人届时公告。

  投资人办理场外申购与赎回业务的场所包括基金管理人和基金管理人委托的场外代销机构。

  投资人办理场内申购与赎回业务的场所为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单

  本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告列明。基金管

  投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金

  的申购与赎回。若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可

  本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同,具体详见招募说明书或相关公告。

  申购与赎回的开放日是指为投资人或份额持有人办理申购、赎回等业务的深圳证券交易所的

  交易日(基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外)。开放日

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理申购、赎回或者转换。投资人在基

  金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,视为下一个开放日的申请,其申

  在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于申购或赎回开始前按规定在指

  1、“未知价”原则,即本基金的申购与赎回价格以受理申请当日该类基金份额净值为基准

  2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

  3、基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照

  4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结

  5、投资人办理场外申购、赎回应使用开放式基金账户,办理场内申购、赎回应使用深圳证

  6、投资人办理场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责

  任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有

  7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原

  基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  基金管理人应自身或要求注册登记机构在T+1日对基金投资者申购、赎回申请的有效性进行

  确认。投资者应在T+2日及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申

  请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查

  申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购款项将退回投

  投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项,赎

  回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过7个工作日的时间内划往投资者银行账

  户。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按基金合同和有关法律法规规定处理。

  (1)投资人在办理本基金份额场内申购时,单笔申购的最低金额为1000元(含申购费)人

  民币。 投资者在办理场外申购(含定期定额投资)时,单笔最低金额为1元人民币(含申购

  费),追加申购最低金额为1元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购的最低金额为10

  万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1元人民币(含申购费)。已有认购本基金记录

  的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。本基金直销中心单笔申

  代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根

  投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额

  数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交

  易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律

  (2)基金份额持有人在办理场外赎回时,赎回最低份额为1份,基金份额持有人在销售机

  构(网点)保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动进行强制赎回处理。

  2.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份

  3.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采

  取设定单一投资者申购金额上限或单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,

  A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额。注册登记机构根据单次申购的实际确

  申购费用以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的,申购份额计算结

  果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担;通过

  场内方式进行申购的,申购份额计算结果采用截尾法保留至整数位,不足1份部分对应的申购资

  例一:某投资人通过场外投资50,000元申购A类基金份额,对应费率为1.2%,假设申购当

  即:该投资人通过场外投资50,000元申购A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值

  例二:某投资人通过场内投资100,000元申购A类基金份额,对应的申购费率为1.2%,假设

  申购当日A类基金份额净值为1.0250元,则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余

  因场内申购份额计算结果采用截尾法保留至整数份,故投资人申购所得A类基金份额为

  96,404份,不足1份部分对应的申购资金将返还给投资人。具体计算公式为:

  即:该投资人投资100,000元从场内申购A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为

  申购份额计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财

  例三:某投资人通过场外投资50,000元申购C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净

  即:该投资人通过场外投资50,000元申购C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值

  赎回金额单位为元,计算结果按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损

  例四:某基金份额持有人持有10,000份A类基金份额一年后(未满2年)决定从场外赎回,

  对应的赎回费率为0.25%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.1480元,则可得到的净赎回金额

  即:该基金份额持有人持有10,000份A类基金份额一年后(未满2年)从场外赎回,假设赎

  回当日A类基金份额净值是1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,451.30元。

  例五:某基金份额持有人从场内赎回10,000份A类基金份额,持有时间满7天,赎回费率

  为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480 元,则可得到的净赎回金额为:

  即:该基金份额持有人从深圳证券交易所场内赎回10,000份A类基金份额,持有时间满7

  天,假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,422.60元。

  例六:某基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满7天后决定从场外赎回,对应的赎

  回费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值是1.1480元,则可得到的净赎回金额为:

  即:该基金份额持有人持有10,000份C类基金份额满7天后从场外赎回,假设赎回当日C

  类基金份额净值是1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,480.00元。

  各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的

  收益或损失由基金财产享有或承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内

  1.A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,用于基金

  的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。基金份额的赎回费用

  由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期

  少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的

  赎回费,其中不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手

  2.根据基金合同的规定,基金份额的申购费率不超过5%,赎回费率不超过5%,其中对持续

  A类基金份额的场内申购费率由基金代销机构参照A类基金份额场外申购费率执行。

  A类基金份额的场内赎回费率为固定值0.5%,对持续持有期少于7日的赎回费率为1.5%。

  从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从注册登记机构登记的原场内

  5. 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率和销售服务

  6.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促

  销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期

  地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人

  1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之

  2、投资者T日申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理注册

  3、投资者T日赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应

  4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于

  单个开放日中,基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余额)与净转出

  申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金总份额的10%,为巨

  出现巨额赎回时,对于场外赎回申请,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定

  (1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者

  的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比

  例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应

  当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该基金份额持有人当

  日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者

  外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享

  当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办

  当基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以上的赎回

  申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请:对于该基金份额持有人当日超过上一开放日

  基金总份额10%以上的那部分赎回申请,基金管理人可以进行延期办理;对于该基金份额持有人

  未超过上述比例的部分,基金管理人根据前段“(1)全额赎回”或“(2)部分延期赎回”的约

  定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该基金份额持有人在提交赎回申请

  (3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规定的

  其他方式,在3个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介予

  (4)暂停接受和延缓支付:本基金份额连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人

  认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延缓期限不

  (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (4)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩

  (5)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系

  (6)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益

  (7)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金

  (8)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达

  发生上述暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申

  购款项将相应退回投资者账户。除第(6)、(8)项外,基金管理人决定暂停接受申购申请时,

  应当依法公告。在暂停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

  (2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (3)基金连续发生巨额赎回,根据基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况;

  (5)当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者赎回申请的,基金管理人应当及时公

  告。除非发生巨额赎回,已接受的赎回申请,基金管理人应当足额支付。暂停赎回或延缓支付款

  项的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

  (1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在指定媒介刊登基金重新

  (2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,

  基金管理人将按规定在指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎

  (3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公

  告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,基

  金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与

  基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金

  本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届

  基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金

  本基金A类基金份额可上市交易,如无特别说明,本部分约定目前适用于本基金A类基金份

  未来,基金管理人在履行相关程序后也可申请本基金C类基金份额等其他份额类别上市交

  易,基金管理人可根据需要修改基金合同相关内容,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有

  本基金在深圳证券交易所的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《深圳证券交易所

  基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时

  基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交

  (八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容

  进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人

  (九)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,

  基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的

  非交易过户。其中:“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继

  承;“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体

  的情形;“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强

  制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。办理非交易过户业务必须提供基金注册登记

  机构规定的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金

  本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内转入的基金份额

  登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内申购或通过跨系统转托管从场外转

  (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构

  (网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。

  (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理赎回业务的销售机构(网

  (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额上市交易或

  基金份额上市交易或场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托

  具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

  (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算

  (2)基金份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办

  基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机

  构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益

  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制

  本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证800制药

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股(含存托凭证)、备选成

  份股(含存托凭证)、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、中期票

  据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但

  须符合中国证监会的相关规定)澳门彩资料开马结果,本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合

  计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的

  85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣

  除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将

  本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股(含存托凭证)组

  成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持

  基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超

  当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变

  化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的

  效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基

  基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻

  (1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股

  (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股

  票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指

  期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,

  参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金

  还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资

  审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,

  对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选

  本基金业绩比较基准为:95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利

  未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标

  的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制机构退出等情形,基金管

  理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指

  数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人

  大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同自动终

  止。但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构名称变

  更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变

  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编

  制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

  本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和

  以《基金法》和本基金基金合同等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益

  本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投资的

  整体策略和原则,审定基金定期投资检讨报告及决定基金禁止的投资事项等。基金经理负责投资

  (1)每日跟踪分析:本基金跟踪指数,因此指数跟踪的偏离度和风险分析尤为重要。数量

  分析组对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行每日跟踪测算,并提供数量风险分析报告。投

  研部行业研究员对基准指数成份股中基本面变化、流动性变化的企业情况提供及时的风险分析报

  (2)基金经理根据数量风险分析和申购赎回分析报告,在追求跟踪误差最小化的目标下,

  (3)交易部依据基金经理指令,制定交易策略,通过组合交易系统执行指数投资组合的交

  (4)风险管理部根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。监

  察稽核部对指数化抽样复制的执行过程进行合规监控。基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情

  (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债

  (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有

  (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他

  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序

  (2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

  (4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金

  资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份

  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的

  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过

  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支

  持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以

  (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报

  (11)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

  (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

  (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过

  基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权

  (14)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值

  (15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一

  (16)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于

  基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证

  (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券

  市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规

  (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交

  (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股

  3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁

  止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可不受上

  基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约

  定。除上述第(9)、(16)、(17)、(18)项以外,因证券或期货市场波动、上市公司合

  并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定

  的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益

  的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规

  侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风

  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投

  本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通。待基金参与

  融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险

  收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以

  提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体

  参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相

  本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2021年10月26日复核了本招

  募说明书中的投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  注:本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为15,195,877.00元,占基

  1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指

  期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,

  参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金

  还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎

  1.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公

  江苏恒瑞医药股份有限公司于2021年2月19日受到财政部处罚(财监罚〔2021〕31号)。

  对“恒瑞医药”投资决策程序的说明:本基金跟踪的标的指数为中证800制药与生物科技指

  数,恒瑞医药属于该指数成分股,本基金对于该证券是按照标的指数成分股进行相应投资的,符

  除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

  利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、本基金转型日期为2021年01月01日,截至本报告期末,本基金转型未满一年。

  本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和

  本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人和基

  1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

  2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,

  3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

  4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金财产

  的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

  基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式

  本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基

  基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价

  (收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的

  市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行

  (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交

  易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了

  重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价

  (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

  利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最

  近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日

  后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易

  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的

  资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估

  (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术

  (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一

  股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公

  3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公

  5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据

  7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法

  规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的

  基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基

  础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以

  T日各类基金份额净值=T日闭市后的该类基金资产净值/T日本基金该类基金份额余额总数

  2、各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。

  T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。如遇特殊情况,经中国证监

  基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。各类基金份额净值由基金管理人完成估

  值后,将估值结果发送给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行

  复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估

  2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

  3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管

  用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理

  人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对

  净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对各类基金份额净值予以公布。

  各类基金份额净值的计算精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,

  1、当基金财产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,

  2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及

  时性。当任一类基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防

  止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中

  国证监会备案;当计价错误达到或超过该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同

  本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基

  1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第5项条款进行估值时,所造成的误

  2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和

  基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基

  金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余

  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在证券登记结算系统的基金

  份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人

  不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在注册登记系统的基金份额收益分配方式

  3、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有

  在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配

  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》有关

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利

  小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现

  金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

  本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋机制”章节的

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。

  在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费

  基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管

  人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,经登记机构分别支付给各个

  本基金作为指数基金,需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约

  定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更,本

  条下的指数许可使用费将相应变更,基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。

  通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如

  许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元(大写:伍万元整)。计费期间不足一季度

  的,根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的,该季度指数许可使用费收取下限 的计

  算方法如下:许可使用费的收取下限=5万元 * 本基金在本季度的实际运作天数 / 所在季度的实

  指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算,逐日累计。标的指数许可使用费的支付方

  式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付

  指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的最后一个工作日前从基金财产中

  5、除管理费、托管费、C类基金份额的销售服务费、指数许可使用费之外的前述第(一)款

  约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。

  本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行

  基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费,无须召开

  本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资

  产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见本招募说明书“侧袋

  6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法规规

  定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关业务资

  格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

  2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所

  基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会

  指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒

  介披露,并保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  基金变更后,基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司网站

  基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日

  内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理

  基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。

  《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日

  内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料

  概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更

  本基金获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前,

  《基金合同》生效后,本基金在上市交易前或基金份额开始办理申购或者赎回前,基金管理

  人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

  在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在不晚于每

  个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后

  基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内

  容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。

  1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,

  将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的

  2、基金中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报

  告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

  3、基金季度报告:基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报

  告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

  基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报

  4、报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其

  他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中“影

  响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

  本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

  基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,并登载在指定报刊

  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事

  4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

  5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事。